Reumo
O objetivo deste artigo é testar, no período de janeiro de 2007 a dezembro de 2016, qual foi o comportamento da rentabilidade média da carteira do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) – quarto índice de cotação de ações criado no mundo com o objetivo de avaliar o desempenho de empresas que adotaram uma gestão baseada no desenvolvimento sustentável – em relação à carteira do Ibovespa, com o intuito de verificar se existe diferença estatisticamente significativa entre os retornos das duas carteiras. Foi realizado o teste paramétrico ANOVA One Way, porém a amostra não estava de acordo com os pressupostos de adequação (normalidade de distribuição e homogeneidade das variâncias). Assim, realizamos o teste não paramétrico de Kruskal Wallis. Analisando os resultados obtidos, não se pode rejeitar a hipótese de que as rentabilidades dos dois índices abordados são estatisticamente iguais. Sendo assim, pode-se concluir que não há diferença entre os retornos para a amostra analisada. Sugere-se que sejam feitas análises com métodos diferenciados que complementem os resultados obtidos, bem como a possibilidade de estudo do retorno individual mais aprofundado de um pequeno grupo de empresas que participem das duas carteiras.